漢崋资本沪深300增强建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年度第2季度报告

建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信沪深 300 指数增强（LOF）场内简称沪深 300 增强基金主代码 165310 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日报告期末基金份额总额 531,794,657.79 份投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司第 2 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告下属分级基金的基金简称建信沪深 300 指数增强（LOF）A 建信沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的场内简称沪深 300 增强 - 下属分级基金的交易代码 165310 009208 报告期末下属分级基金的份额总额 347,168,029.19 份 184,626,628.60 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标建信沪深 300 指数增强（LOF）A 建信沪深 300 指数增强 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所列数字。建信沪深 300 指数增强（LOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.42% 1.09% 1.21% 1.04% 0.21% 0.05% 过去六个月 1.07% 0.99% 0.07% 0.97% 1.00% 0.02% 过去一年 13.47% 1.28% 13.12% 1.32% 0.35% -0.04% 过去三年 -4.93% 1.03% -11.43% 1.05% 6.50% -0.02% 过去五年 14.21% 1.10% -4.74% 1.12% 18.95% -0.02% 自基金合同生效起至今第 3 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告建信沪深 300 指数增强 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.32% 1.09% 1.21% 1.04% 0.11% 0.05% 过去六个月 0.88% 0.99% 0.07% 0.97% 0.81% 0.02% 过去一年 13.02% 1.28% 13.12% 1.32% -0.10% -0.04% 过去三年 -6.06% 1.03% -11.43% 1.05% 5.37% -0.02% 过去五年 11.94% 1.10% -4.74% 1.12% 16.68% -0.02% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。学研究院农电与配电研究所工程师、2010 年 1 月至 2013 年 4 月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015 年 9 月数量投资加入我公司，历任金融工程及指数投资部部副总经薛玲理，本基 - 12 日理、部门副总经理等职务。2016 年 7 月 4 金的基金日起任上证社会责任交易型开放式指数经理证券投资基金的基金经理；2016 年 7 月 4 日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 13 日至第 5 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告票型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任深证基本面金经理；2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 5 日至 2021 年型证券投资基金的基金经理；2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月开放式指数证券投资基金的基金经理；任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 9 月 21 日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；型证券投资基金的基金经理；2024 年 7 月 16 日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025 年 2 月的基金经理。梁洪昀先生，数量投资部高级基金经理，博士。特许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经数量投资理。2005 年 8 月加入建信基金，历任研部高级基究部研究员、高级研究员、研究部总监助梁洪昀金经理， - 22 理、研究部副总监、投资管理部副总监、日本基金的投资管理部总监、金融工程及指数投资部基金经理总经理、数量投资部总经理等职务。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的第 6 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任建信深证基本面基金的基金经理；2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资基金的基金经理；2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金于 2020 年 5 月 7 日起转型为建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018 年 2 月 6 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 2 月 7 日至 2022 年 8 月 8 日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 4 月 19 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018 年 6 月 13 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。无。在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。第 7 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。报告期内，本基金的指数增强策略以量化模型为基础开展。投资组合的行业权重分布与业绩基准保持贴近，同时在个股选择上做了适度分散。为了应对市场环境的变化，管理人持续追踪组合的超额收益表现，并依据最新的市场状况与量化研究成果，对模型进行动态优化和调整。在报告期初，标的指数曾发生剧烈波动，随后企稳回升，并恢复平稳。管理人密切监控市场变化，比较有效地应对了剧烈波动中潜在的流动性风险等不利因素。市场的剧烈波动给超额收益带来一定回撤，但随后逐渐修复。报告期内，基金保持适中的换手水平，以兼顾交易成本控制和向超额收益因子有效暴露的需求。基金的跟踪误差保持在中等偏低水平，以控制基金表现过度偏离基准的风险。基金参与了新股申购，并适时在二级市场兑现，从总体上看，这对提升基金收益起到了正向作用。但新股发行密度不高，其对基金的实际影响比新股发行高峰年份明显降低。管理人将持续对量化模型进行跟踪、评估与优化，力求不断提升策略的有效性，努力争取为基金实现稳定的超额收益。本报告期本基金 A 净值增长率 1.42%，波动率 1.09%，业绩比较基准收益率 1.21%，波动率第 8 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告率 1.04%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 601,228,224.68 91.38 其中：债券 14,177,880.55 2.15 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,993,909.40 0.31 B 采矿业 27,207,337.40 4.17 C 制造业 226,410,195.24 34.72 电力、热力、燃气及水生产和 D 20,940,441.04 3.21 供应业 E 建筑业 9,137,396.00 1.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 22,180,245.20 3.40 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 27,705,226.00 4.25 务业 J 金融业 147,013,033.50 22.54 K 房地产业 5,391,603.00 0.83 L 租赁和商务服务业 1,348,214.00 0.21 第 9 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告 M 科学研究和技术服务业 4,817,768.00 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,377,240.00 1.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 501,522,608.78 76.91 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,884.00 0.00 B 采矿业 2,779,690.00 0.43 C 制造业 70,377,719.86 10.79 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 620,280.00 0.10 E 建筑业 1,419,478.00 0.22 F 批发和零售业 1,424,558.82 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 390,248.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 2,964,016.20 0.45 J 金融业 12,858,554.52 1.97 K 房地产业 660,916.00 0.10 L 租赁和商务服务业 133,170.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 3,507,012.50 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 2,435.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,065,600.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 1,499,053.00 0.23 S 综合 - - 合计 99,705,615.90 15.29 无。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 10 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细无。第 11 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告无。无。公允价值变动代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元) 风险说明（元） IF2509 IF2509 12 13,993,200.00 200,487.69 - 公允价值变动总额合计（元） 200,487.69 股指期货投资本期收益（元） -53,469.36 股指期货投资本期公允价值变动（元） 333,312.00 本基金投资股指期货系根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。第 12 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告序号名称金额（元）无。无。无。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份建信沪深 300 指数增强项目建信沪深 300 指数增强 C （LOF）A 报告期期初基金份额总额 358,709,935.83 187,375,914.32 报告期期间基金总申购份额 25,572,604.03 3,762,944.44 减:报告期期间基金总赎回份额 37,114,510.67 6,512,230.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 347,168,029.19 184,626,628.60 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。第 13 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息单位：份报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者期初申购赎回序号达到或者持有份额份额占比（%）类份额份额份额超过 20%的别时间区间机月 01 日构 -2025 年产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。无。第 14 页共 15 页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年第 2 季度报告基金管理人或基金托管人处。投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司第 15 页共 15 页

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